Divergencia Rsi Forex Strategie

Divergenz: Der Handel profitabel Da Trends aus einer Reihe von Preisschwankungen zusammengesetzt sind, spielt die Dynamik eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Trendstärke. Daher ist es wichtig zu wissen, wann sich ein Trend verlangsamt. Weniger Momentum führt nicht immer zu einer Umkehrung. Aber es signalisiert, dass etwas sich ändert, und dass der Trend konsolidieren oder rückgängig machen kann. Preisimpuls bezieht sich auf die Richtung und Größe des Preises. Der Vergleich von Preisschwankungen hilft den Händlern, Einblicke in die Preisdynamik zu gewinnen. Hier, werfen Sie einen Blick auf, wie man Preisimpuls bewerten und zeigen Ihnen, was Divergenz in Impuls kann Ihnen sagen, über die Richtung eines Trends. Definieren des Preisimpulses Die Größenordnung des Preisimpulses wird durch die Länge der kurzfristigen Kursschwankungen gemessen. Der Anfang und das Ende jedes Schaukels werden durch strukturelle Preisgelenke bestimmt, die Schaukelhöhen und Tiefen bilden. Starkes Momentum wird durch einen steilen Abhang und einen langen Preis Swing ausgestellt. Schwaches Momentum wird mit einer flachen Steigung und einem kurzen Preisschaukel gesehen (Abbildung 1). Abbildung 1: Momentum Zum Beispiel kann die Länge der Aufwärtsbewegungen in einem Aufwärtstrend gemessen werden. Längere Aufschwünge deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend eine erhöhte Dynamik zeigt oder stärker wird. Kürzere Aufschwünge bedeuten Schwächung und Trendstärke. Gleichbleibende Aufschwünge bedeuten, dass der Impuls gleich bleibt. (Für die dazugehörige Lektüre siehe Momentum Handel mit Disziplin und Reiten die Momentum Investing Wave.) Preisschwankungen sind nicht immer leicht mit dem bloßen Auge zu bewerten - Preis kann abhängen. Momentum Indikatoren werden häufig verwendet, um die Preis-Aktion glätten und geben ein klareres Bild. Sie erlauben dem Händler, die Indikatorschwankungen zu Preisschwankungen zu vergleichen, anstatt Preis und Preis vergleichen zu müssen. Impulsindikatoren Gemeinsame Impulsindikatoren für die Messung der Preisbewegungen umfassen den relativen Festigkeitsindex (RSI), die Stochastik und die Änderungsrate (ROC). Fig. 2 ist ein Beispiel, wie RSI verwendet wird, um Impuls zu messen. Die Standardeinstellung für RSI ist 14. RSI hat feste Grenzen mit Werten von 0-100. Für jeden Aufschwung im Preis gibt es einen ähnlichen Aufschwung in RSI. Wenn der Preis nach unten schwingt, schwingt RSI auch nach unten. Abbildung 2: Indikatorschwünge folgen in der Regel der Richtung der Kursschwankungen (A). Trendlinien können auf Schwunghöhen (B) und Tiefs (C) gezogen werden, um den Impuls zwischen dem Preis und dem Indikator zu vergleichen. Quelle: TDAmeritrade Strategie DeskTrading Die MACD Divergence Moving Average Convergence Divergence (MACD), die 1979 von Gerald Appeal erfunden wurde, ist eine der beliebtesten technischen Indikatoren im Handel. Der MACD wird von Händlern weltweit wegen seiner Einfachheit und Flexibilität geschätzt, da er entweder als Trend - oder Impulsanzeiger verwendet werden kann. Trading Divergenz ist ein beliebter Weg, um das MACD-Histogramm verwenden (die wir unten erklären), aber leider ist der Divergenz-Handel nicht sehr genau, da es mehr als es gelingt scheitert. Um zu erforschen, was eine logischere Methode für den Handel der MACD-Divergenz sein könnte, untersuchen wir das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintrags - als auch für Handelsausgangssignale (anstelle von nur einem Eintrag) und wie die Devisenhändler einzigartig positioniert sind, um diese Vorteile zu nutzen Strategie. MACD: Ein Überblick Das Konzept hinter dem MACD ist recht einfach. Im Wesentlichen berechnet sie die Differenz zwischen einem 26-Tage - und einem 12-Tage-Exponential-Moving-Averages (EMA). Von den beiden gleitenden Durchschnitten, aus denen sich der MACD zusammensetzt, ist die 12-tägige EMA offensichtlich die schnellere, während die 26-Tage langsamer ist. Bei der Berechnung ihrer Werte verwenden beide gleitenden Mittelwerte die Schlusskurse, unabhängig davon, welcher Zeitraum gemessen wird. Auf der MACD-Karte ist auch eine neuntägige EMA der MACD selbst gezeichnet, die als Auslöser für Kauf - und Verkaufsentscheidungen dient. Der MACD erzeugt ein bullisches Signal, wenn es über seine eigene neun Tage EMA bewegt, und es sendet ein Verkaufszeichen, wenn es unter seinem neun-Tage-EMA bewegt. Das MACD-Histogramm ist eine elegante visuelle Darstellung des Unterschieds zwischen dem MACD und seinem neuntägigen EMA. Das Histogramm ist positiv, wenn der MACD über seinem neun-Tage-EMA und negativ ist, wenn der MACD unter seinem neuntägigen EMA liegt. Wenn die Preise steigen, wird das Histogramm größer, wenn die Geschwindigkeit der Preisbewegung sich beschleunigt, und die Kontrakte, wenn sich die Preisbewegung verlangsamt. Das gleiche Prinzip funktioniert umgekehrt, da die Preise sinken. Siehe 1 für ein gutes Beispiel eines MACD-Histogramms in Aktion. Abbildung 1: MACD-Histogramm. Da die Preisaktion (oberer Teil des Bildschirms) nach unten abnimmt, macht das MACD-Histogramm (im unteren Teil des Bildschirms) neue Tiefen. Quelle: FXTrek Intellicharts Das MACD-Histogramm ist der Hauptgrund, warum so viele Händler auf diesen Indikator zurückgreifen Messen. Weil sie auf die Geschwindigkeit der Preisbewegung reagiert. In der Tat verwenden die meisten Händler die MACD-Indikator häufiger, um die Stärke der Kursbewegung abzumessen, als die Richtung eines Trends zu bestimmen. Trading Divergence Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Handelsdivergenz eine klassische Methode, in der das MACD-Histogramm verwendet wird. Eines der gebräuchlichsten Setups besteht darin, Chartpunkte zu finden, bei denen der Preis eine neue Swing High oder eine neue Swing Low macht. Aber das MACD-Histogramm nicht, was auf eine Divergenz zwischen Preis und Impuls hindeutet. Fig. 2 zeigt einen typischen Divergenzhandel. Abbildung 2: Ein typischer (negativer) Divergenzhandel mit einem MACD-Histogramm. Im rechten Kurs auf dem Kursdiagramm machen die Kursbewegungen einen neuen Schwung hoch, aber an dem entsprechenden Kreispunkt des MACD-Histogramms kann das MACD-Histogramm seine bisherige Höhe von 0,3307 nicht überschreiten. (Das Histogramm erreichte diese Höhe an dem Punkt, der durch den unteren linken Kreis angedeutet ist.) Die Divergenz ist ein Signal, dass der Preis auf dem neuen Hoch umkehren wird, und als solches ist es ein Signal für den Händler zu treten Eine kurze Position. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Leider ist der Divergenzhandel nicht sehr genau, denn er scheitert mehr als es gelingt. Die Preise haben oft mehrere endgültige Bursts nach oben oder unten, die auslösen und Kraft-Händler aus der Position, kurz bevor der Umzug tatsächlich macht eine nachhaltige Wende und der Handel profitabel wird. Fig. 3 zeigt ein typisches Divergenz-Fakeout. Die im Laufe der Jahre eine Reihe von Händlern frustriert hat. Abbildung 3: Ein typischer Divergenzfakeout. Starke Divergenz wird durch den rechten Kreis (am unteren Rand des Diagramms) durch die senkrechte Linie veranschaulicht, aber Händler, die ihre Anschläge in Schaukelhöhen setzen, wären aus dem Handel genommen worden, bevor sie sich in ihre Richtung drehten. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Einer der Gründe, dass Händler oft mit diesem Setup verlieren, ist sie geben einen Handel auf ein Signal aus der MACD-Indikator aber verlassen Sie es auf der Grundlage der Bewegung im Preis. Da das MACD-Histogramm eine Ableitung des Preises ist und nicht der Preis selbst ist, ist dieser Ansatz in der Tat die Handelsversion des Mischens von Äpfeln und Orangen. Verwenden des MACD-Histogramms für Beide Eingabe und Beenden So beheben Sie die Inkonsistenz zwischen Eingabe und Beenden. Kann ein Händler das MACD-Histogramm sowohl für Handelseintrags - als auch für Handelsausgangssignale verwenden. Hierbei nimmt der Trader, der die negative Divergenz ausführt, eine partielle Short-Position am Anfangspunkt der Divergenz ein, aber statt den Stop auf der nächstgelegenen Swing-High basierend auf dem Preis zu setzen, stoppt er oder sie stattdessen den Handel nur, wenn der High von Überschreitet das MACD-Histogramm seine vorhergehende Schwunghöhe, was anzeigt, dass das Momentum tatsächlich beschleunigt wird und der Händler tatsächlich auf dem Handel falsch ist. Wenn andererseits das MACD-Histogramm keine neue Schwenkhöhe erzeugt, fügt der Händler dann seine Ausgangsposition hinzu, wobei er kontinuierlich einen höheren Durchschnittspreis für den Kurzschluß erreicht. Währung Trader sind einzigartig positioniert, um diese Strategie zu nutzen, weil mit dieser Strategie, je größer die Position, desto größer die potenziellen Gewinne, sobald der Preis in Forex (FX) umgekehrt, können Sie diese Strategie mit jeder Position und nicht zu implementieren Sorgen über die Beeinflussung des Preises. (Trader können Transaktionen so groß wie 100.000 Einheiten oder so wenig wie 1000 Einheiten für die gleiche typische Ausbreitung von drei bis fünf Punkte in den großen Paaren ausführen). In der Tat erfordert diese Strategie, dass der Trader durchschnittlich, wie die Preise vorübergehend zu bewegen ihm oder ihr. Dies wird jedoch nicht als eine gute Strategie betrachtet. Viele Trading-Bücher haben spöttisch synchronisiert eine solche Technik wie das Hinzufügen zu Ihren Verlierern. Allerdings hat in diesem Fall der Trader einen logischen Grund dafür: Das MACD-Histogramm zeigt eine Divergenz, die anzeigt, dass die Dynamik abnimmt und der Preis sich bald abschwächen kann. In der Tat versucht der Händler, die Bluff zwischen der scheinbaren Stärke der sofortigen Preis-Aktion und die MACD-Lesungen, die Hinweis auf Schwäche voraus zu nennen. Dennoch kann ein gut vorbereiteter Trader, der die Vorteile der Fixkosten in FX nutzt, durch eine angemessene Mittelung des Handels den vorübergehenden Drawdowns standhalten, bis der Preis sich zu seinen Gunsten wendet. Abbildung 4 veranschaulicht diese Strategie in Aktion. Abbildung 4: Das Diagramm zeigt an, wo der Preis aufeinander folgende Höchstwerte macht, aber das MACD-Histogramm nicht - den Rückgang vorherzusagen, der schließlich kommt. Durch die Mittelung bis seine oder ihre kurze, erhält der Händler schließlich einen hübschen Gewinn, wie wir den Preis sehen eine nachhaltige Umkehrung nach dem letzten Punkt der Divergenz zu sehen. Quelle: Quelle: FXTrek Intellicharts Wie das Leben ist der Handel selten schwarz und weiß. Einige Regeln, die Händler auf blind, wie z. B. nie zu einem Verlierer zu vereinbaren, kann erfolgreich gebrochen werden, um außergewöhnliche Gewinne zu erzielen. Allerdings muss eine logische, methodische Ansatz für die Verletzung dieser wichtigen Geld-Management-Regeln, bevor Sie versuchen, Gewinne zu erfassen. Im Fall des MACD-Histogramms bietet der Handel mit dem Indikator anstelle des Preises eine neue Möglichkeit, eine alte Idee - Divergenz zu handeln. Die Anwendung dieser Methode auf den Devisenmarkt, der eine mühelose Skalierung von Positionen ermöglicht, macht diese Idee noch interessanter für Tageshändler und Positionshändler gleichermaßen.